我国铜期权定价模型的有效性研究
随着世界经济联系日趋紧密，大宗商品的价格波动已然对我国宏观经济产生重要影响。本文选取我国沪铜 2005 从 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 4 月 6 日这 30 个交易日的收盘价作为样本数据，利用 B-S 定价模型、二叉树模型、蒙特卡洛模拟计算出理论值并与铜期权 CU2005 的实际交易价格进行误差分析 , 对不同定价模型计算的理论价格所产生的误差大小进行比较，得出蒙特卡洛模拟计算出的理论价格的精确度最高，对铜期权市场价格的模拟效果最好的结论。